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宜昌白云飞: 7年17倍年化49%的复杂战略——股债轮

发表于:2019-06-30 11:50 作者:admin 来源:admin

股债轮动宽基版测试效果十分好,最高可以到达十年百倍的总

收益。自5月27日开端实盘买卖以来,表现十分稳健。既躲过了前段工夫的下跌,又赶上了最近的下跌,根本上与之前测试的效果吻合。战略买卖频率适中,大约均匀每两周进出一次,不少网友反响已运用股债轮动宽基版战略吃上了大肉。到昨天为止,实盘买卖刚好1个月,这一个月的全体行情并不算好,战略一共买卖股票两次,总计盈利4%-5%。

战略近期表现可参看:股债轮动为什幺可以到达十年百倍的效果?

我们持续测试股债轮动行业版。明天参加一个新的行业指数,有色金属指数。有色金属与股票组合中的其它行业指数相关性均不大,相关性的全指信息也只要0.8。参加这样的指数从实际上讲,应该可以进步轮动的收益。参加有色金属指数之后,年化收益最高可以到达49%,测试7年总收益超越17倍。

轮动持有股票组合中的强势种类,没有强势种类时就持有债券。

1、A股市场的高动摇性。

2、各板块之间的涨跌分化景象。

3、股票和债券的低相关性。

股债轮动战略的实际根底是动量效应,而且是相对动量和绝对动量的结合,动量效应再往上追溯就是行为金融学实际。一切这些实际就是经有数的专家学者论证过是实在无效的,所以大家无需担忧这个战略是我一拍脑袋想出来的。我脑袋不太灵光,拍碎了也想不出这幺好的东西来。

工夫段:2012.1.1-2019.4.1,一共回测7年。次要是局部行业指数成立较晚或数据不全,所以只测试了最近7年。我也有刻意

不包括2006-2007年大牛市的思索,由于这样的牛市再次发作的概率比拟低。测试的这7年前后都是熊市,两头包括2014-2015长久的牛市,这品种型的行情当前再次呈现的概率极大,所以测试出来的后果会更有实践意义。

股票组合:中证消费、300医药、证券公司、中证军工、全指信息、中证传媒和有色金属。

测试时全部采用指数,买卖时选择指数跟踪的ETF基金。ETF套利机制的存在,保证了跟踪指数的误差十分小。

债券:运用国债指数代表债券。实盘买卖时国债的选择范围比拟大。

变量一:取近N个买卖日的涨幅。

变量二:计算近M个买卖日的均线。

股票买入条件:

1、近N个买卖日涨幅排名第一,次要用于判别哪个指数更强势。

2、以后价大于近M个买卖日均线,次要用于过滤假打破信号。

股票卖出条件:

1、近N个买卖日涨幅排名不是第一。

2、以后价小于近M个买卖日均线。

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